Portfolio Optimization

Lýsing

Sniðmátið fyrir hagræðingu eignasafns auðkennir ákjósanlegasta eiginfjárvog fyrir safn fjármálafjárfestinga sem gefur hæstu ávöxtun fyrir lægstu áhættu byggt á áhættusniði ávöxtunar og fylgni milli einstakra fjárfestinga. Hönnun hagræðingarlíkans eignasafns gerir það kleift að nota það á annað hvort fjármálagerninga eða viðskiptastraumsafn. Sniðmátið fyrir fínstillingu eignasafnsins er leiðandi og sveigjanlegt með hjálpartáknum í gegn til að aðstoða við inntak og túlkun úttaksniðurstaðna. Inntak sögulegra gagna fyrir greininguna er studd af valkostum til að tilgreina algjört verð eða ávöxtun, fjölda núverandi eininga í vörslu og tæki til að hlaða niður langtíma tímabilum fjármálamarkaðsgagna fyrir verðbréf af internetinu. Háþróaðir hagræðingarvalkostir fela í sér að setja lágmarks- og hámarkstakmarkanir fyrir vægi í ákjósanlegu eignasafni og áhættugreiningarvalkosti fyrir heildarsveiflu undir Sharpe hlutfallinu, niðuráhættu eða hálffrávik undir Sortino hlutfallinu og hagnað/tap undir Omega hlutfallinu. Hagræðing greinir líkurnar á að ná markmiðsávöxtun með Monte Carlo uppgerð. Niðurstöður hagræðingar eignasafnsins eru sýndar með vigtartöflum og ávöxtunardreifingum sem og yfirtöku- og slitaaðgerðum sem krafist er. Hagræðingarferlið bjargar mögulegum eignasöfnum meðfram endamörkum skilvirkra landamæranna. Í kjölfarið er hægt að hlaða lykilsniðum fyrir lágmarks- og hámarksávöxtun, áhættu og hlutföll til greiningar. Tæknigreining er með bakprófaðri heildarávöxtun frá merkjaviðskiptum og sjálfvirkri hagræðingu á tæknilegum tímabilsföstum fyrir hverja fjárfestingu eða heildarsafnið sem skilar hæstu bakprófuðu ávöxtun. Tæknigreiningarvísar með ítarlegri kortlagningu og bakprófunargreiningu innihalda einfalt hreyfanlegt meðaltal (SMA), breytingahraða (ROC), hlaupandi meðaltal samleitni/frávik (MACD), hlutfallslegur styrkleikavísitala (RSI) og Bollinger Bands. Sniðmátið er samhæft við Excel 97-2013 fyrir Windows og Excel 2011 eða 2004 fyrir Mac sem fínstillingarlausn á vettvangi.